Ještě v dubnu vyšlo letošní druhé číslo časopisu Czech Journal of Economics and Finance. Obsahuje tentokrát pět článků, zaměřených na finanční ekonomii a využití moderních ekonometrických metod v ní. Díky patří editorovi čísla Tomáši Tichému. Doufám, že alespoň někteří z čtenářů blogu budou článkům rozumět lépe než já :-)
- DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices,Martin BRANDA, Miloš KOPA
- Dynamic Multi-Factor Credit Risk Model with Fat-Tailed Factors, Petr GAPKO, Martin ŠMÍD
- International Equity Portfolio Risk Modeling: The Case of the NIG Model and Ordinary Copula Functions, Aleš KRESTA, Tomáš TICHÝ
- Market Application of the Fuzzy-Stochastic Approach in the Heston Option Pricing Model, Gianna FIGÀ-TALAMANCA, Maria Letizia GUERRA, Luciano STEFANINI
- Independent Spike Models: Estimation and Validation, Fredrik REGLAND, Erik LINDSTRÖM
